De 4 grote Nederlandse die de Europese stresstest hebben ondergaan, hoeven geen extra kapitaal aan trekken. ABN Amro, ING, SNS Reaal en de Rabobank hebben de test succesvol doorstaan. De banken stellen ruimschoots te zijn geslaagd. De Rabo slaagt met de mooiste cijfers. 7 van de 91 banken hebben gefaald.
DNB integraal: Stresstest is geen voorspelling voor een ramp
Analyse Hans de Geus: alle Nederlandse banken slagen voor test
Nederlandse banken slagen allen voor stresstets EU
Nederlandse banken komen goed uit test: het verslag
Zeven van 91 banken zakken voor Europese stresstest
Tier 1
ING komt als de economie verder zakt en als er ook nog een extra landen-schokscenario bovenop komt, uit een Tier 1 ratio in 2011 van 8,8%, ruim boven de minimum vereiste 6% grens.
Tier 1 ratio na eventuele stress in 2010 en 2011:
ABN Amro: 9,9%
SNS Reaal: 10,5%
ING: 8,8%
Rabobank: 12,5%
Rabo uitblinker
Op basis van het stressscenario in 2011 is de geschatte ratio voor haar kernvermogen, de zogenoemde tier 1 ratio, uitgekomen op 12,5 procent. Dit is ruim twee keer zo veel als de drempel van 6 procent die het CEBS heeft vastgesteld.
Zie hier de volledige testen, uitkomsten en parameters van de stresstest:
2010 EU-WIDE STRESS TESTING EXERCISE
Summary of the 91 bank-by-bank results, by country (pdf 5MB)
Aggregate outcome of the 2010 EU wide stress test exercise coordinated by CEBS in cooperation with the ECB (pdf, 55 pagina's)
Stress
"De Nederlandse banken zijn goed in staat de stress te weerstaan", aldus De Nederlandsche Bank. "Het effect van een crisis op de markt voor Europese staatsobligaties, vergelijkbaar met wat we hebben meegemaakt in mei 2010, op de kapitaalpositie van de Nederlandse banken is zeer beperkt. Dit landenrisico draagt slechts 0,2 procentpunt bij aan de daling van de gemiddelde tier 1-ratio van de vier banken."
"Relatief gevoelig zijn de Nederlandse banken voor verliezen in de portefeuilles met zakelijke leningen. De verliesratio op de zakelijke portefeuilles is na twee jaar circa 1,3% tegen 0,9% verlies op de portefeuilles met leningen aan retailklanten."
Scenario
Het stressscenario gaat uit van een economische nulgroei in 2010 en een economische krimp van 1,0% in 2011, tegen 0,9% en 1,6% groei in het standaardscenario.
De driemaands-euriborrente stijgt in het stresscenario naar 3,3%, en de tienjaarsrente naar 4,9%, tegen 2,1% en 4,1% in het standaardscenario.
De prijzen voor commercieel vastgoed en de huizenprijzen dalen in het stressscenario beide met 10% per jaar, terwijl het standaardscenario uitgaat van ongewijzigde prijzen.
Persbericht De Nederlandsche Bank:
Nederlandse banken doorstaan Europese stresstest goed
Wanbetalen overheden
De test houdt rekening met het niet volledig terugbetalen van staatsleningen door de Europese landen. Er wordt niet uitgegaan van een faillissement van een land.
De zogenaamde haircut wordt per land als volgt ingeschat:
| Land | haircut |
| Austria | 5.6% |
| Belgium | 6.9% |
| Cyprus | 6.7% |
| Finland | 6.1% |
| France | 6.0% |
| Germany | 4.7% |
| Greece | 23.1% |
| Ireland | 12.8% |
| Italy | 7.4% |
| Luxembourg | 6.9% |
| Malta | 6.4% |
| The Netherlands | 5.2% |
| Portugal | 14.1% |
| Slovakia | 5.0% |
| Spain | 12.0% |
| Slovenia | 4.2% |
| Denmark | 5.2% |
| Sweden | 6.7% |
| UK | 10.2% |
| Czech Republic | 11.4% |
| Poland | 12.3% |
| Other non-euro area EU | 11.8% |
| EU average | 8.5% |
PERSBERICHT: STRESS TEST BEVESTIGT LAAG RISICOPROFIEL RABOBANK
ING comfortably passes CEBS stress test
SNS Bank shows positive outcome of EU-wide extended
stress test exercise
ABN AMRO Bank voldoet ruimschoots aan vereisten van de Europese stresstest (pdf, 7 pagina's)
7 banken
Zeven van de 91 Europese banken die zijn onderworpen aan de stresstesten hebben die niet doorstaan. De zeven banken, 5 Spaanse, 1 Duitse en 1 Griekse komen gezamenlijk 3,5 miljard euro kapitaal tekort. De Duitse Hypo Real Estate heeft slechts een 4,7 gehaald. Der Spaanse banken zijn Banca Cívica, Banca Espiga, Caixa Catalunya, Unimm en Cajasur. De Griekse bank is de Atebank.
De 2 grootste Belgische banken komen ook door de test:
Dexia en KBC slagen voor stresstest
Italië
De Italiaanse banken halen maar net de stresstest. De banken scoren na de test met de ergste scenario's Tier 1 ratio's van 6,2 tot 8,2%.
Lees verder op de website van de Wallstreet
Journal:
Italy Banks Pass EU Stress Test With Slim Margin
Europa
De resultaten van de stresstesten van 91 Europese banken bevestigen de algehele veerkracht van het Europese bankensysteem. Dat zeiden de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Commissie (EC) en de Committee of European Banking Supervisors (CEBS) vrijdag in een gezamenlijke verklaring.
Volgens de verklaring is de uitkomst van de stresstesten een belangrijke stap voorwaarts in het herstellen van het vertrouwen. Ook stond in de verklaring dat de banken die de testen niet goed hebben doorstaan in eerste instantie zelf op zoek moeten naar aanvullend kapitaal alvorens zich te wenden tot de overheden.
De ECB reageert met tevredenheid op de test:
ECB WELCOMES THE PUBLICATION OF THE EU-WIDE STRESS-TESTING EXERCISE
Europese Unie tevreden met resultaten en openheid stresstest
Lees ook:
Europese stresstest strenger dan de Amerikaanse test
Criteria stresstest: economieën groeien met 3 procentpunt minder
Voor de liefhebbers, lees deze analyse op businessinsider.com:
It's Official: The Stress Tests Were A Joke
©RTLZ.nl
