In een rapport met de resultaten van de door samenwerkende toezichthouders opgestelde tests, zegt de CEBS dat het totaal aan kapitaal dat de zeven banken nodig hebben om aan de ondergrens van een tier 1-kernkapitaal van 6% te komen zo'n EUR3,5 miljard is.
Hypo Real Estate Holding ag uit Duitsland, ATEBank uit Griekenland en de vijf Spaanse banken Unnim, Diada, Espiga, Banca Civica en Cajasur doken in de test onder de kritische 6%-solvabiliteitsgrens.
De tier 1-ratio is de verhouding van het kernkapitaal, waaronder aandelen, preferente aandelen en ingehouden winst worden gerekend, tot het balanstotaal van de instelling.
In de test is er onder meer van uitgegaan dat de economische groei 3 procentpunt achterblijft bij de ramingen van de Europese Commissie voor 2010 en 2011. Daarnaast zijn schokken gesimuleerd zoals haircuts op staatsobligaties in het handelsboek van banken en sterke dalingen van aandelen-, krediet- en onroerendgoedmarkten.
Bij de test is niet uitgegaan van een situatie waarin landen uit de preriferie van de eurozone, zoals Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland niet meer aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Daarom is het de vraag of de instanties hiermee alle zorg over de gezondheid van de banksector hebben weggenomen.
Het aantal gezakte banken en het bedrag aan benodigde kapitaalinjecties is in ieder geval lager dan verwacht. Volgens een enquete van zakenbank Goldman Sachs rekende de markt op voorhand op zo'n tien ondergekapitaliseerde banken en die gezamenlijk EUR38 miljard nodig zouden hebben.
De lijst van 91 banken die de toezichthouders selecteerden voor de tests is zo samengesteld dat ze meer dan 50% van de banksector in hun thuisland vormen. Gezamenlijk beslaan de geselecteerde banken 65% van de sector in de Europese Unie.
De vier Nederlandse banken die aan de test werden onderworpen bleven zelfs onder het negatiefste scenario ruim boven de gehanteerde ondergrens. De gemiddelde tier 1 ratio van deze banken kwam in het ergste geval na twee jaar gemiddeld uit op 10,3%, aldus De Nederlandsche Bank (DNB).
Door Anton Reijinga en Archie van Riemsdijk; Dow Jones Nieuwsdienst.